การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ธนาคารได้ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการดำเนินธุรกรรมประจำวันและการวางแผนกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ ผลตอบแทนผ่านการกำกับดูแลความเสี่ยงที่เข้มงวดและการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้พนักงานใส่ใจต่อความเสี่ยง พิจารณาผล
กระทบที่เกิด จากความเสี่ยง และใช้กลยุทธ์ในการปรับลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลเที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่าได้มีการกระจายอำนาจในการรับความเสี่ยง จากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันการ

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารและได้กระจายอำนาจในการทบทวนและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารรวมถึงให้อำนาจในการอนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพดานความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้กับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการกํากับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดำเนินงาน มาตรฐานการดำเนินงานเป้าหมายและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

คณะกรรมการบริหารพอร์ตสินเชื่อ

มีหน้าที่ติดตามดูแล หารือและให้ความคิดเห็นด้านพอร์ตสินเชื่อ ร่วมกันระหว่างสายงานธรุกิจ สายงานการเงิน และสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารพอร์ตสินเชื่อในเชิงรุกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการ IFRS9

มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติระดับเงินสำรองที่เหมาะสมและเพียงพอภายใต้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 รวมทั้งกำหนดเงินสำรองส่วนเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมพอร์ตสินเชื่ออย่างเหมาะสม

คณะพิจารณาสินเชื่อ

มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสินใจอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึงอนุมัติสินเชื่อตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบสำหรับสินเชื่อที่เกินอำนาจอนุมัติก่อนนำเสนอคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ

มีหน้าที่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภทในระดับฝ่ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงจากการลงทุน ทบทวนสถานะและแผนการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรืออยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตาม และการตัดหนี้สูญทางบัญชี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน

มีหน้าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านกฎหมายของหน่วยงานต่างๆอย่างครอบคลุมและมั่นใจว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในเรื่องต่างๆอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และและหนี้สิน การบริหารเงิน และการบริหารเงินกองทุน ทั้งนี้สายงานธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของตนเองภายใต้กรอบการดำเนินงานที่กำหนด